BASE32 / MARKET DATA
行情开发文档
按服务查阅连接地址、Subject、字段和案例。
NATS实时行情使用 C++ / Python 客户端直接订阅；ClickHouse 通过独立 HTTP 连接查询。
01 / REALTIME · NATS 实时订阅
沪深 Level 2
快照、逐笔成交、逐笔委托与指数行情，以紧凑二进制结构低延迟推送。
连接信息
- 协议
- NATS
- 地址
nats://quote1.base32.cn:4222nats://quote2.base32.cn:4222nats://quote6.base32.cn:4222nats://quote8.base32.cn:4222- 数据格式
- C++ #pragma pack(1) 原始二进制
主题 / 数据表
| 名称 | Subject / 表 | 说明 |
|---|---|---|
| L2 十档快照 | stk.l2.<symbol> | 沪深十档盘口；北交所为五档，含加权均价与总量。查看完整字段 → |
| 逐笔成交 | stk.trans.<symbol> | 沪深逐笔成交明细，撤单价格已做服务端关联还原。查看完整字段 → |
| 逐笔委托 | stk.order.<symbol> | 沪深逐笔委托、撤单与订单簿重构所需字段。查看完整字段 → |
| 指数行情 | stk.index.<symbol> | 沪深指数快照与成交统计。查看完整字段 → |
接入提示stk.l2.> / stk.trans.> / stk.order.> / stk.index.>stk.l2.600519（1 个主题额度）stk.>（会把所有流合并，易触发 Slow Consumer）
02 / FLOW · NATS 实时推送
股票资金流
按东方财富口径计算超大单、大单、中单、小单与主力的秒级、分钟级资金流。
连接信息
- 协议
- NATS
- 地址
nats://quotex.base32.cn:4222- 数据格式
- FundFlowNats #pragma pack(1) 原始二进制
主题 / 数据表
| 名称 | Subject / 表 | 说明 |
|---|---|---|
| 秒级资金流 | stk.flow.1s.<symbol> | 每秒推送，bucket_ms 是该秒结束时刻。查看完整字段 → |
| 分钟级资金流 | stk.flow.1m.<symbol> | 每分钟推送，基于秒级数据聚合。查看完整字段 → |
| 全市场通配 | stk.flow.1s.> / stk.flow.1m.> | 支持 >，也可按需使用 stk.flow.*.600519。查看完整字段 → |
接入提示单笔委托金额 ≥ 100 万元20–100 万元 / 4–20 万元单笔委托金额 < 4 万元
03 / QUERY · ClickHouse HTTP
盘中 L2 数据库
通过 HTTP 网关查询盘中 L2 与历史日线数据，按扫描量与输出量计费。
连接信息
- 协议
- HTTP Basic Auth
- 地址
https://store.base32.cn:8123- 数据格式
- ZSTD / Gzip 传输压缩
主题 / 数据表
| 名称 | Subject / 表 | 说明 |
|---|---|---|
| 逐笔成交表 | stk.trans | 全市场股票、基金逐笔撮合明细，L2 数据保留 7 日。查看完整字段 → |
| 逐笔委托表 | stk.order | 逐笔挂单与撤单委托数据。查看完整字段 → |
| 十档快照表 | stk.l2 | 十档盘口、价格、量、委托笔数与交易阶段。查看完整字段 → |
| 日线历史表 | stk.dayline_raw | 股票、指数、ETF、基金等最近 20 多年日线数据。查看完整字段 → |
接入提示max(Read Bytes, Result Bytes 折算值)始终带 date + symbol 过滤，谨慎使用 argMax / avg60s / 2 threads / 4GB / 50,000,000 rows
04 / EXTENSION · NATS 实时订阅
广期所期货行情
广期所五档期货 L2、五档量统计与最优价十笔委托，配套 Python 解码案例。
连接信息
- 协议
- NATS + little-endian
- 地址
以服务方提供的公网 NATS 地址为准- 数据格式
- packed binary，无 JSON 序列化
主题 / 数据表
| 名称 | Subject / 表 | 说明 |
|---|---|---|
| L2 快照 | gfex.fut_l2.<contract> | 最新价、成交量、持仓量、五档买卖盘口。查看完整字段 → |
| 成交量统计 | gfex.fut_qty.<contract> | 五档价格及买开、买平、卖开、卖平数量。查看完整字段 → |
| 最优价十笔委托 | gfex.fut_order.<contract> | 最优买卖价及买卖各十笔委托数量。查看完整字段 → |
接入提示小端、标准字段大小、无对齐填充YYYYMMDD + HHMMSSmmmexpected 428/244/220 bytes 通常是 Subject 类型不匹配
NATS / CLIENT TEST
NATS 订阅试跑
输入服务、Subject 和账号，生成 Python 代码并真实订阅 5 秒。行情数据由 NATS 推送，不由 HTTP API 转发。
NATSTCP / PACKED BINARY
READY↯
选择服务和类别
生成真实 Subject
NATS TCPPYTHON EXAMPLE
生成完整 Python 订阅代码，真实连接并运行 5 秒。
点击 Try it 生成案例代码
CONSOLE / 5 SECONDS
试跑结果会在这里显示
SERVER
nats://quote5.base32.cn:4222AUTH
level2_test / level2_testPAYLOAD
packed binaryCLICKHOUSE / HTTP
SELECT symbol, date, time, last, volume FROM stk.l2 WHERE symbol = '600519' AND date = toYYYYMMDD(today()) ORDER BY date DESC, time DESC LIMIT 100 FORMAT JSONEachRow
数据库地址：store.base32.cn:8123。这条查询链路与 NATS 订阅分开。
DATABASE FIELDS
数据库字段字典
按数据表查看字段名、类型和含义。
PUBLIC MATERIALS
使用说明与客户端示例
公开下载区只放接入所需的使用说明和客户端示例，不包含服务端实现、内部计算口径或原始内部文档。
使用说明文档
MD
沪深 L2 使用说明
↓MDNATS 连接、Subject、字段字典、Python / C++ 客户端接入。
BASE32_STOCK_L2_GUIDE.md股票资金流使用说明
↓MD资金流 Subject、消息字段、金额换算与订阅示例。
BASE32_FUND_FLOW_GUIDE.md盘中数据库使用说明
↓MDHTTP 连接、查询示例、公开数据表和字段字典。
BASE32_CLICKHOUSE_GUIDE.md广期所期货使用说明
↓广期所期货三类 NATS Subject、字段和 Python 接入方法。
BASE32_GFEX_GUIDE.md客户端示例程序
示例用于客户端联调；POD 头文件是公开的 C++ 解码依赖。
PY
GFEX Python 订阅器
↓PY广期所期货 L2 客户端示例，支持单合约、全市场和消息条数限制。
gfex_l2_subscriber.py股票 L2 Python 订阅器
↓CPP沪深快照、成交、委托与指数主题的 Python 订阅示例。
nats_stock_subscriber.py股票 L2 C++ 订阅器
↓H基于 libnats-c 的 C++ 客户端示例，配套公开 POD 头文件。
nats_client.cppC++ POD 头文件
↓PY客户端解码所需的公开字段结构定义。
MarketDataPOD.h资金流 Python 订阅器
↓资金流消息订阅与公开字段解码示例。
fundflow_nats_sub.py