#pragma once #include #pragma pack(push, 1) // 1. 沪深10档快照 struct StkL2Snapshot { char symbol[32]; // 证券代码，例如"688111" uint8_t market; // 市场标识，1:上海, 2:深圳, 3:香港, 4:北京 int32_t date; // 业务日期（格式YYYYMMDD） int32_t time; // 更新时间（格式HHMMSSmmm） uint32_t pre_close; // 前收盘价 (*10000) uint32_t open; // 开盘价 (*10000) uint32_t high; // 最高价 (*10000) uint32_t low; // 最低价 (*10000) uint32_t last; // 最新价（成交价） (*10000) int64_t volume; // 成交总量 int64_t turnover; // 成交总金额（取整） int64_t num_trades; // 成交笔数 uint32_t ask_price[10]; // 申卖价（十档） (*10000) int64_t ask_vol[10]; // 申卖量（十档） uint32_t bid_price[10]; // 申买价（十档） (*10000) int64_t bid_vol[10]; // 申买量（十档） int32_t ask_num_orders[10]; // 申卖十档委托笔数 int32_t bid_num_orders[10]; // 申买十档委托笔数 int64_t total_ask_vol; // 委托卖出总量 int64_t total_bid_vol; // 委托买入总量 uint32_t avg_ask_price; // 加权平均委卖价格 (*10000) uint32_t avg_bid_price; // 加权平均委买价格 (*10000) uint32_t limit_up; // 涨停价 (*10000) uint32_t limit_down; // 跌停价 (*10000) uint32_t iopv; // 基金份额参考净值 (IOPV) (*10000) uint32_t pre_close_iopv; // 基金份额参考净值昨收 (PreCloseIOPV) (*10000) char trading_phase[8]; // 交易阶段代码 int32_t is_after_hours; // 是否为盘后固定价格交易（1: 是, 0: 否） }; // 2. 沪深逐笔成交 struct StkTransaction { char symbol[32]; // 证券代码 uint8_t market; // 市场标识，1:上海, 2:深圳, 3:香港, 4:北京 int32_t date; // 业务日期（格式YYYYMMDD） int32_t time; // 成交时间（格式HHMMSSmmm） int64_t index; // 成交编号 / 深圳ApplSeqNum uint32_t price; // 成交价格 (*10000) int64_t volume; // 成交数量 int64_t turnover; // 成交金额（取整） int64_t buy_id; // 买方委托序号 / 深圳BidApplSeqNum int64_t sell_id; // 卖方委托序号 / 深圳OfferApplSeqNum char bs_flag; // 买卖方向/内外盘标识（'B': 主买, 'S': 主卖, 'C': 撤单, ' ': 不明） char order_kind; // 成交类别 / 深圳ExecType char function_code; // 成交代码 int32_t channel; // 成交通道 / 深圳ChannelNo }; // 3. 沪深逐笔委托 struct StkOrder { char symbol[32]; // 证券代码 uint8_t market; // 市场标识，1:上海, 2:深圳, 3:香港, 4:北京 int32_t date; // 业务日期（格式YYYYMMDD） int32_t time; // 委托时间（格式HHMMSSmmm） int64_t index; // 消息记录号 (上海 BizIndex / 深圳 ApplSeqNum) int64_t order_no; // 委托号 (上海 OrderNO / 深圳 ApplSeqNum) uint32_t price; // 委托价格 (*10000) int64_t volume; // 委托数量 char bs_flag; // 买卖方向/撤单标识（'B': 买入, 'S': 卖出, 'C': 撤单） char order_kind; // 委托类别 / 深圳OrdType char function_code; // 委托代码 / 深圳Side int32_t channel; // 委托通道 / 深圳ChannelNo }; // 4. 沪深指数 struct StkIndex { char symbol[32]; // 指数代码 uint8_t market; // 市场标识，1:上海, 2:深圳, 3:香港, 4:北京 int32_t date; // 业务日期（格式YYYYMMDD） int32_t time; // 更新时间（格式HHMMSSmmm） uint32_t pre_close; // 前收盘指数 (*10000) uint32_t open; // 开盘指数 (*10000) uint32_t high; // 最高指数 (*10000) uint32_t low; // 最低指数 (*10000) uint32_t last; // 最新指数 (*10000) int64_t volume; // 成交总量 int64_t turnover; // 成交总金额（取整） uint32_t close; // 收盘指数 (*10000) int64_t num_trades; // 成交笔数（仅深圳） }; // 5. 上海合并逐笔 struct ShCombinedTick { char symbol[32]; // 证券代码 int32_t date; // 业务日期（格式YYYYMMDD） int32_t time; // 时间（格式HHMMSSmmm） int64_t index; // 业务序号（BizIndex/TickIndex） int32_t channel; // 通道号 char type; // 数据类型（'A': 新增委托订单, 'D': 删除委托订单即撤单, 'S': 产品状态订单, 'T': 成交） int64_t buy_id; // 买方委托号 int64_t sell_id; // 卖方委托号 uint32_t price; // 价格 (*10000) int64_t volume; // 数量 int64_t turnover; // 金额（取整，TradeMoney） char bs_flag; // 买卖方向/撤单标识 (TickBSFlag) }; // 6. 深圳合并逐笔 struct SzCombinedTick { char symbol[32]; // 证券代码 int32_t date; // 业务日期（格式YYYYMMDD） int32_t time; // 时间（格式HHMMSSmmm） int64_t index; // 业务序号（ApplSeqNum） int32_t channel; // 通道号（ChannelNo） int32_t type; // 数据类型（49: 市价委托, 50: 限价委托, 85: 本方最优, 52: 撤销, 70: 成交） int64_t buy_id; // 买方委托号（BidApplSeqNum） int64_t sell_id; // 卖方委托号（OfferApplSeqNum） uint32_t price; // 价格 (*10000) int64_t volume; // 数量 }; // 7. 广期所期货 L2 行情 struct GfexFutureL2 { char symbol[32]; // 合约代码，例如"ps2609-C-50000" int32_t action_day; // 业务发生日（格式YYYYMMDD） int32_t trading_day; // 交易日（格式YYYYMMDD） int32_t update_time; // 最后更新时间（格式HHMMSSmmm） double last_price; // 最新价 double high_price; // 最高价 double low_price; // 最低价 double open_price; // 开盘价 int64_t last_volume; // 单笔成交量 int64_t volume; // 累计成交总量 double turnover; // 累计成交总金额 int64_t open_interest; // 持仓量 int64_t pre_open_interest; // 昨持仓量 int64_t open_interest_chg; // 持仓量变化 double average_price; // 均价 double close_price; // 收盘价 double settlement_price; // 今结算价 double pre_settlement_price; // 昨结算价 double pre_close_price; // 昨收盘价 int64_t buy_volume; // 买方委托量总计 int64_t sell_volume; // 卖方委托量总计 double avg_buy_price; // 申买均价 double avg_sell_price; // 申卖均价 double bid_price[5]; // 买报价（五档） int64_t bid_vol[5]; // 买数量（五档） int32_t bid_der_vol[5]; // 买派生数量（五档） double ask_price[5]; // 卖报价（五档） int64_t ask_vol[5]; // 卖数量（五档） int32_t ask_der_vol[5]; // 卖派生数量（五档） double limit_up; // 涨停价 double limit_down; // 跌停价 double life_high; // 历史最高价 double life_low; // 历史最低价 }; // 8. 广期所期货成交量统计 struct GfexFutureQty { char symbol[32]; // 合约代码 int32_t action_day; // 业务发生日 int32_t trading_day; // 交易日 int32_t update_time; // 最后更新时间 double price[5]; // 价格（最多5档） int64_t buy_open_vol[5]; // 买开仓量（最多5档） int64_t buy_cls_vol[5]; // 买平仓量（最多5档） int64_t sell_open_vol[5]; // 卖开仓量（最多5档） int64_t sell_cls_vol[5]; // 卖平仓量（最多5档） }; // 9. 广期所期货最优价十笔委托 struct GfexFutureOrder { char symbol[32]; // 合约代码 int32_t action_day; // 业务发生日 int32_t trading_day; // 交易日 int32_t update_time; // 最后更新时间 double bid_price; // 最优申买价 int64_t bid_order_qty[10]; // 最优买十笔委托量 double ask_price; // 最优申卖价 int64_t ask_order_qty[10]; // 最优卖十笔委托量 }; // GFEX 当前文档仅覆盖期货；以下结构体采用 packed layout，与订阅器严格对应。 // 10. 5档期权快照行情 (中金所 CFFEX / 上期所 SHFE / 能源中心 INE / 郑商所 CZCE) struct FutureOption5L2 { char symbol[32]; // 合约代码 int32_t action_day; // 业务发生日 int32_t trading_day; // 交易日 int32_t update_time; // 最后更新时间 double last_price; // 最新价 double high_price; // 最高价 double low_price; // 最低价 double open_price; // 开盘价 int64_t volume; // 成交量 double turnover; // 成交额 double open_interest; // 持仓量 double pre_open_interest; // 昨持仓量 double close_price; // 收盘价 double settlement_price; // 今结算价 double pre_settlement_price; // 昨结算价 double pre_close_price; // 昨收盘价 double bid_price[5]; // 申买价（五档） int64_t bid_vol[5]; // 申买量（五档） double ask_price[5]; // 申卖价（五档） int64_t ask_vol[5]; // 申卖量（五档） double limit_up; // 涨停价 double limit_down; // 跌停价 }; using CffexOptionL2 = FutureOption5L2; using ShfeOptionL2 = FutureOption5L2; using IneOptionL2 = FutureOption5L2; using CzceOptionL2 = FutureOption5L2; #pragma pack(pop)